Торговля временем

Из комментариев к предыдущему посту я понял, что людям трудно осознать случайность естественных процессов, таких как жизнь и эволюция. За естественными процессами они видят сознание, Бога, смыслы и замыслы.

Понимание случайности очень важно для успешного трейдинга. Потому что на бирже движения цены большую часть времени случайны и в среднем хорошо описываются логнормальным распределением.

В этой статье я расскажу о естественных процессах, случайность которых научно доказана. И про ценообразование опционов, в основе которого также лежит случайность. А в конце расскажу, как можно зарабатывать на бирже с помощью случайных движений цены.

1. Эволюция.

Для биологической эволюции нужно всего три составляющих: генетическая наследственность, мутации и естественный отбор.

Мутации могут быть намеренными, например при генной терапии (или вакцинации) мы осознанно (или не очень) вносим изменение в свой геном. Либо

( Читать дальше )

Наконец-то, система Ильи заработала! Продаешь опционы на волатильности выше 100 и дальше биржа выключается на пол года, открывается, экспирация, профит. Единственное, надо было выбирать или июньскую сессию или сентябрьскую. Потому что ЛЧИ должно быть по расписанию. Там всегда результат совокупный неизменен.

Привет, Смартлаб!)

Запустили уникальный и интересный проект от Союза Трейдеров, решил поделиться, вдруг кому будет интересно:

Проект называется – “Портфель по Заявкам”.

Как многие из вас знают, я много лет пропагандирую для широких масс трейдеров и  инвесторов подход к биржевой линейной торговле ( не путать с опционами)), который не предполагает прогнозов, плечей и стоп-лоссов. Мой подход называется Торговля Временем. Подробней почитать об этом можно тут — https://smart-lab.ru/blog/666626.php  , еще более подробно тут — https://smart-lab.ru/blog/135633.php  .

Но многие не верят, что на практике можно стабильно зарабатывать без прогнозов, стоп-лоссов и плечей. И как раз “Портфель по заявкам” служит для того, чтоб продемонстрировать такую торговлю он-лайн. Как это происходит?

Каждый понедельник в 11-30 я провожу он-лайн вебинар на котором любой зритель может дать мне название любого инструмента и я обязан купить этот инструмент по текущей цене. Таким образом, сам прогноз за меня делает другой человек, а значит мой прогноз при входе в сделку полностью исключен!  Причем, вы, зрители, можете выбирать любые линейные активы -от акций и облигаций до товарных фьючерсов, крипты и форекса .

( Читать дальше )

На днях в одном из закрытых телеграмм-каналов для биржевых новичков меня пригласили высказать свое мнение о рыночной торговле. Решил не лениться, не стал давать ссылки на кучу своих старых статей на эту тему, а написал новый текст со старыми основными тезисами именно под новую аудиторию канала. Неожиданно получил настолько хорошие отзывы, что решил бросить этот текст и тут, тем более, что вероятно не все мои новые друзья и подписчики видели мои старые статьи и видео и подробно знакомы с моими взглядами на рынок и трейдинг.А тут получилось все тезисно собрано в одном месте. Итак, лонгрид)) :

 Добрый день) Спасибо за доверие)

 Ок, я выскажусь, правда, уверен, что большинство читателей данного чата меня не услышат и/или воспримут в штыки то, что я говорю.Поскольку эта правда слишком сильно диссонирует с тем, ради чего новички приходят на рынок и тем что они слышат от брокеров и начинающих “преподавателей”.Эта информация не очень приятна и рушит много иллюзий. Но тем не менее, часть аудитории надеюсь меня услышит, в первую очередь это люди торгующие подольше (от 5-10 лет) и/или начинающие понимать, что распространенные представления о рынке, прогнозах, плечах и стоплоссах, которые обычно преподаются – не приносят результата на длительных отрезках, вернее – приносят исключительно потери, о чем неумолимо говорит статистика и что знают все профессионалы и старожилы.



( Читать дальше )

Отклик на http://smart-lab.ru/blog/403594.php

У меня, извиняюсь, когда вижу — «Торговля Временем», сразу ощущение, как при общение с Адвентистами Седьмого Дня. У них тоже время — ключевой момент в их пропоповедях. :-)

Сходил по указанной там ссылке — освежил в памяти, что писал Илья Коровин. 

Ещё раз утвердился в мнении, что «Торговля временем», а именно — не режь убытки, часто фиксируй прибыль и усредняйся — квинтэссенция того на чём и как люди теряют деньги.

И как я понимаю, автору последнего топика в «Системе» удалось усреднением, сочетаемой с тактикой мелких тейк-профитов, выйти в ноль по позиции? 

Значит хватило запаса капитала на усреднение. Скорее всего за счёт очень малой доли, выделяемой на Систему изначально — резерв был хорош для усреднения. 
Но если резерв не хорош, то на эквити случится «кочерга».
А в более весомых в портфеле, чем Система инструментах изначально загрузка депо должна быть побольше — иначе профит настолько мелок, что трейдинг не окупается. 

И в этом тоже одна из проблем усреднения, лесенок и «локирования» убыточных позиций — для всех этих игр надо иметь очень большой запас по депо, а это очень сильно уменьшает общую эффективность такого трейдинга. Зато подавляющее большинство позиций удаётся зафиксировать в плюс. В плюс, но очень мелкий и за очень долгое время выжидания возвращения его в профитную зону. И это и называется «торговлей временем». Как и при всяком усреднении и тактики работы с малым тейк-профитом и без стопов — процент убыточных сделок низок и вероятность очень большого убытка на стадии усреднения не велика и большую часть времени находишься в «бумажной прибыли (ведь убыток вроде как не зафиксирован), но в результате рано или поздно всё равно прилетает „кочерга“, т.к. даже с минимальными первоначальными входами в позицию, рано или поздно деньги кончаются, чтобы усредняться. А если не усредняться, то позиция остаётся столь малой по размеру, что вроде как деньги какие-то на счёте и в позиции есть, но их настолько  мало и эффект от них по большому счёту настолько мал, что можно находиться в этом состоянии до скончания веков. И вроде как не обнулился, и продолжаешь торговать временем, но оно, к сожалению — бесконечно, а наш капитал и жизнь — конечны. 

Все кто давно на рынке уже поняли, что биржа — это не то место, где зарабатываются лёгкие деньги. Теперь нужно понять, а как тогда зарабатывать хотя бы «трудные» деньги.

Слово «трудный» происходит от слова «труд». Так в чём же состоит «труд» трейдера?

Как и любой труд, труд трейдера — это использование ресурсов с целью получения необходимых результатов. И что делать (как торговать) зависит от того, какими и какой частью ресурсов вы готовы жертвовать. Допустим наемные рабочие жертвуют своим временем и свободой ради получения зарплаты. Трейдер жертвует своим капиталом и стабильностью, ведь волатильность (антипод стабильности) — это нормальное состояние рынка, в принципе благодаря волатильности на рынке возможен заработок. И получается, что даже самая простая работа типа «принеси — подай» в трейдинге выглядит примерно так:

( Читать дальше )

Эта статья является адаптацией Торговли Временем для людей не желающих отказываться от прогнозов, плечей и стоп-лоссов. По-моему неплохо получилось.

… Когда кто-то хочет убеждать, истинная вера и обман идут рука об руку.

Эрик-Эмманюэль Шмитт. Евангелие от Пилата

 

Как известно класс стратегий Торговля Временем является единственным из стратегий временного арбитража, который в теории почти полностью защищает трейдера от полной потери счёта, а на практике показывает солидную прибыль. Но общаясь с многочисленными «миллиардерами» — теми кто отказывается от Торговли Временем в пользу прогнозируемости рынка, плечей и стопов, я понял, что они меня не слышат. Задаваясь вопросом «почему так», я понял, что говорю не на их языке. Тут можно было бы вспомнить слова Стивена Кинга:

( Читать дальше )

Термин «Торговля временем» позаимствовал у аллирога, планирую в будущем пройти его курсы. Убедительно.
В свое время задавал вопрос про отображение сделок на истории smart-lab.ru/vopros/298056.php
Добрый человек после того, как я уже забил на этот вопрос, дал мне ссылку на quikluacsharp.ru/product/indikator-moi-sdelki/
2 дня я переносил свои сделки и сегодня закончил. Все прошло относительно просто.
Зачем мне понадобился данный индикатор?
Теперь я в квике вижу свои сделки, совершенные в течение последних двух лет. Просмотрев эти сделки — я пришел к выводу: не спешите закрывать убыточные позиции, даже если очень хочется и Вы решили это сделать сейчас, но можете подождать
Когда-то я только учился совершать сделки, покупал малоликвидные бумаги, потом решил от них избавиться. И избавился. Сейчас, глядя на историю, я бы поступил по другому — выставил бы тейк-профит до отмены и забыл бы про них
Вот скриншоты этих сделок:



( Читать дальше )

Поклонникам моего творчества :) спешу сообщить, что Комон наконец исправил баг с отображением опционов в публичных стратегиях.В связи с этим, с понедельника я возобновил по своему публичному счету (статистика ведется с августа) систему торговли «Прикрытый Интрадей».

В итоге — счет опять вышел на ПЕРВОЕ место по доходности за год среди ВСЕХ стратегий, отображаемых на Комоне, по всем рынкам — http://www.comon.ru/managers/?pst=2

Этот счет никогда не был в минусе, а доходность последние пару месяцев колебалась возле 80-120% (в связи с багом отображения, активность торговли была снижена кардинально). Сейчас активность возобновлена, текущая доходность составляет +148% (с 22-го августа).

Напоминаю, что веду этот счет специально, чтоб накопить ДОЛГОСРОЧНУЮ и ПОСТОЯННУЮ он-лайн статистику по преподаваемым мной стратегиям (в отличие от конкурсов типа ЛЧИ, которые предполагают краткосрочное участие на максимальных рисках с целью выиграть конкурс и/или показать максимально возможные прибыли, без учета просадок).


( Читать дальше )